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copula cp pi
1221. 金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-
Copula
-CoVaR模型的分析
1222. 中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-
Copula
-CoVaR模型的研究
1223. 基于GJR-GARCH、FHS、
Copula
和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
1224. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-
COPULA
模型的利率和汇率风险集成分析
1225. 基于m-
Copula
-GJRSK-M模型的沪深股市相关性偏度峰度研究
1226. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变
Copula
-CoVaR模型的分析
1227. 中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR-
Copula
模型
1228. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于
Copula
-GARCH模型的实证分析
1229. 基于R-藤结构的pair-
copula
模型在交叉保证金设置上的应用研究
1230. 基于
Copula
-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
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