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1231. 基于
Copula
-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
1232. 使用GARCH-EVT和藤式
Copula
进行极端值依赖性建模和在险价值估计
1233. 基于Family-GARCH和R-Vine
Copula
的高维期货组合风险管理研究
1234. 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存
Copula
-CARR模型
1235. 基于PSO优化的混合
Copula
-GARCH-CVaR有色金属期货套期保值模型研究
1236. 基于GARCH-
Copula
-CoVaR模型的人民币汇率与通货膨胀的风险溢出效应研究
1237. 市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-
Copula
模型分析
1238. 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于
Copula
-GARCH-X模型的应用
1239. 高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized
Copula
-DCC模型的视角
1240. 中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-
Copula
-KMV模型的实证研究
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