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十二 d5 var
1491. 中国系统性金融风险的监测和度量——基于EGRACH-
VaR
模型的实证研究
1492. 市场投资者情绪与我国房价波动——基于Markov区制转换
VAR
模型的实证检验
1493. 基于
VaR
和ES调整的Sharpe比率及在基金评价中的实证研究
1494. 中国区域信贷顺周期效应的异质性成因分解与时空特征研究——基于面板
VAR
模型
1495. 基于Copula-
VaR
模型的G证券公司FICC业务风险度量优化研究
1496. 生产性服务业对经济增长的集聚效应研究——基于中国地级城市面板
VAR
分析
1497. 货币政策传导机制有效性的实证研究——基于我国利率传导渠道的
VAR
模型分析
1498. 货币政策应否关注资产价格和汇率的波动——一个基于
VAR
模型的实证分析
1499. 基于DCC-MGARCH-
VAR
模型的金融传染分析——来自亚洲股票市场的证据
1500. 中国金融压力与宏观经济动态效应研究——基于MS-
VAR
模型的实证分析
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