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300t
221. 基于ARCH族模型的上证50
ETF
波动率指数影响效应实证研究
222. 基于Copula-GARCH模型的
ETF
基金相关性风险研究
223. 基于HAR模型的50
ETF
期权推出对市场波动性的影响
224. 高频数据下基于已实现波动率的上证50
ETF
期权定价研究
225. 基于随机波动模型的上证50
ETF
期权实证对比与波动率套利研究
226. 基于时变波动率与混合对数正态分布的50
ETF
期权定价
227. 高频数据条件下基于交易成本考虑的中国
ETF
基金跨市套利研究
228. 中国债券
ETF
的引入对标的成分债券流动性的影响研究
229. GARCH-VaR模型在我国
ETF
风险测量中的应用研究
230. 支持向量机与时间序列方法在
ETF
风险度量中的应用
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