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221. 基于BP-
GARCH
模型的统计套利策略
222. 基于
GARCH
模型的银行账簿利率风险压力测试研究
223. 基于双门限
GARCH
模型的高频股票波动率研究
224. SVAR-
GARCH
模型的多元波动率估计
225. 结构转换
GARCH
模型的贝叶斯分析及其应用研究
226. 引入高阶矩的
GARCH
模型理论研究及实证
227. ARMA/
GARCH
模型参数估计的神经网络方法
228. 基于含漂移Gamma噪声的
GARCH
期权定价模型
229.
GARCH
模型簇在我国金融领域应用的探讨
230.
GARCH
模型的二次加权复合分位数估计
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