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241. 基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测
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242. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
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243. 中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析
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244. 基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
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245. 基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量
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246. 我国银行间债券回购利率风险度量——基于GARCH族模型的分析
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247. GARCH模型的改进及其在股市收益波动分析中的应用
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248. 基于面板GARCH模型的中美股票市场藤结构相依性研究
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249. 基于MRS-GARCH的社保基金投资风险测度研究
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250. 基于DEJ-GARCH-Vasicek模型的利率跳跃行为研究
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