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261. 外债与中国经济增长:基于
VAR
方法的研究
262. 基于
VaR
的我国开放式基金市场风险研究
263. 基于周期GARCH过程
VaR
的分位回归估计
264. 基于核密度估计对
VaR
值计算方法的改进
265. 财政支出结构与经济增长关系的
VAR
模型分析
266. 基于
VAR
模型的人民币有效汇率就业效应
267. 风险测量的
VaR
及C
VaR
方法的对比研究
268. 预测
VaR
:高阶矩可行域未必越广越好
269. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
270. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
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