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291. 中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别
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292. 基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度
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293. 基于MRS-GARCH的钢铁期货市场VaR风险测度
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294. 基于GARCH模型的统计套利实证分析——以六只航空股为例
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295. 基于GARCH-GH模型的上证50ETF期权定价研究
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296. 我国玉米期货价格波动特征研究——基于GED-GARCH类模型
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297. 基于GARCH模型的粮食期货动态套期保值率的估计
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298. 基于GARCH模型的深证综合指数收益率波动性研究
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299. GJR-GARCH模型的弱收敛及层论研究
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300. 基于Clayton Copula-GARCH模型投资组合VaR的度量
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