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351. 风险测量的
VaR
及C
VaR
方法的对比研究
352. 预测
VaR
:高阶矩可行域未必越广越好
353. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
354. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
355. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
356. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
357. 基于
VAR
模型的我国三大产业内在经济联系研究
358. 基于
VaR
方法对我国金融风险预警的实证研究
359. 基于
VaR
的我国商业银行市场风险度量研究
360. 基于
VAR
模型的人身保险与储蓄的联动关系
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