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401. 中国股市季节效应的非对称
GARCH
均值研究
402. 深证综指的ARMA-
GARCH
模型实证分析
403. 基于
GARCH
模型的人民币汇率形成机制研究
404. 基于BP-
GARCH
模型的统计套利策略
405. 基于
GARCH
模型的银行账簿利率风险压力测试研究
406. 基于双门限
GARCH
模型的高频股票波动率研究
407. SVAR-
GARCH
模型的多元波动率估计
408. 结构转换
GARCH
模型的贝叶斯分析及其应用研究
409. 引入高阶矩的
GARCH
模型理论研究及实证
410. ARMA/
GARCH
模型参数估计的神经网络方法
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