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441. 基于GARCH模型的VaR方法在沪深300ETF风险测量的应用
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442. 基于改进GARCH-MIDAS模型的宏观经济因素影响股价波动研究
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443. GARCH-VaR模型在我国ETF风险测量中的应用研究
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444. 不同残差分布下欧元兑美元汇率的GARCH-VaR模型比较研究
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445. 基于GARCH模型的VaR及CVaR在金融风险度量中的应用
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446. 基于马尔科夫状态转移GARCH模型的人民币汇率波动性研究
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447. 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
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448. 美元指数与CRB指数的相关性研究——基于GARCH模型的实证分析
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449. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
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450. 中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究
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