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十二 d5 var
501. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
502. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
503. 基于
VAR
模型的我国三大产业内在经济联系研究
504. 基于
VaR
方法对我国金融风险预警的实证研究
505. 基于
VaR
的我国商业银行市场风险度量研究
506. 基于
VAR
模型的人身保险与储蓄的联动关系
507. 基于流动性指标的
VaR
及C
VaR
预测
508. 基于
VAR
的江苏银行投资风险管理系统设计
509. 基于区间值
VaR
的投资组合模型及实证分析
510.
VaR
模型与我国证券投资基金风险管理
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