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511. 基于DCC-GARCH模型的石油、黄金、美元价格联动性研究
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512. 基于小波包去噪和GARCH模型的上证综指波动性研究
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513. Copula-Garch-CVaR方法在保险资金投资中的应用
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514. 基于AR-GARCH模型的股指期货期现套利策略研究
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515. 基于Copula-GARCH模型的偏股型基金的风险分析
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516. 基于MS-GARCH模型的大豆和棉花期货价格的波动研究
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517. 基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用
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518. 基于蚁群算法的GARCH模型的人民币—美元汇率预测研究
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519. 基于GARCH-MIDAS模型的铜期货收益率波动研究
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520. 基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究
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