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十二 5d var
511. 基于结构转换非参数GARCH模型的
VaR
估计
512. 基于ECM模型的期货动态
VaR
套期保值
513. 不同市态下正态性转换时变
VaR
514. 基于高频数据我国创业板市场
VaR
测度研究
515. 基于异方差模型的股指期货风险度量
VaR
研究
516. 基于沪深股票数据的
VaR
估计与检验
517. 基于
VAR
的贷款利率市场化风险度量分析
518. 基于
VAR
模型的中国创业板羊群效应研究
519. 基于
VaR
与C
VaR
度量金融风险的实证研究
520. 基于AEPD分布和ALD分布的
VaR
模型
47
48
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50
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