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se 5d var
511. 基于周期GARCH过程
VaR
的分位回归估计
512. 基于核密度估计对
VaR
值计算方法的改进
513. 财政支出结构与经济增长关系的
VAR
模型分析
514. 基于
VAR
模型的人民币有效汇率就业效应
515. 风险测量的
VaR
及C
VaR
方法的对比研究
516. 预测
VaR
:高阶矩可行域未必越广越好
517. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
518. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
519. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
520. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
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