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541. 基于非参数GARCH-EVT模型的上证市场风险度量
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542. 基于CAPM-GARCH-M模型对β系数的估计研究
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543. 基于Copula-Jump-GARCH模型的借贷资产组合优化
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544. 基于GARCH-M模型对中国股票市场风险溢价的研究
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545. 基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究
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546. 基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测
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547. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
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548. 中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析
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549. 基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
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550. 基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量
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