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551. 基于VAR模型的人民币有效汇率就业效应

552. 风险测量的VaR及CVaR方法的对比研究

553. 预测VaR:高阶矩可行域未必越广越好

554. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动VaR测算

555. 基于VAR的股指期货套期保值比率研究

556. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算VaR

557. 基于价格极差-Garch模型的VaR风险研究

558. 基于VAR模型的我国三大产业内在经济联系研究

559. 基于VaR方法对我国金融风险预警的实证研究

560. 基于VaR的我国商业银行市场风险度量研究

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