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561. 基于混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR风险度量
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562. 企业债市场风险的度量——基于GARCH和半参数法的VaR模型分析
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563. 基于TR-GARCH模型和VAR模型的中央银行外汇干预研究
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564. 基于GARCH-CoVaR法的我国商业银行系统性风险测度研究
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565. 基于极值理论的Copula-GARCH模型及其在金融风险中的应用
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566. 金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究
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567. 基于ARIMA-GARCH族模型对余额宝收益率特征的实证研究
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568. 基于Copula-Garch模型的我国保险公司最优投资比例研究
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569. 实现相关系数模型:基于动态相关高频Bi-GARCH过程的MC检验
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570. 基于GARCH-EVT-Copula模型对股指对冲交易的波动性研究
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