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561. 基于半参数GARCH与Copula函数对股市风险的CVaR研究
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562. 基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系
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563. 基于MCMC算法的GJR-GARCH模型的贝叶斯推断
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564. 基于NN-GARCH模型的中国沪深300指数实证研究
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565. 基于移动平均和GARCH族模型对我国股票市场的实证分析
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566. 基于HMM和GARCH模型的中国期货市场波动性研究
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567. Copula-GARCH-MCMC方法在投资组合风险的实证研究
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568. 基于GARCH族模型我国互联网货币基金投资价值的分析
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569. 基于copula-GARCH-MIDAS模型的金融风险溢出效应研究
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570. 黄金价格收益率波动特性及其杠杆效应研究——基于GARCH类模型
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