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571. 企业年金基金资产结构动态优化研究——基于DCC-GARCH-CVaR模型
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572. 我国寿险股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
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573. 多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究
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574. 基于Copula-GARCH的沪深300股指期货套期保值比率研究
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575. 基于GJR和门限GARCH模型的股票市场波动率的实证分析
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576. 基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究
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577. 基于GREY-GARCH模型的中国股票市场量价关系研究
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578. 基于GARCH族模型我国金融期货市场波动率及相关性研究
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579. 基于GARCH-CVaR的互联网金融市场风险度量及监管研究
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580. 基于GARCH簇模型的我国股票与汇率市场波动及动态相关性研究
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