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公民 garch
591. 基于
GARCH
-VaR模型的沪、深指数风险度量分析
592. 上海铜期货市场风险度量研究——基于
GARCH
族-VaR模型
593. 基于ARMA-
GARCH
调和稳态Levy过程的期权定价
594. 基于Logistic分布的
GARCH
族模型在期货中的应用
595. 基于
GARCH
族的VaR与CVaR模型的SHIBOR风险度量
596. 基于改进的
GARCH
模型对股市波动率拟合预测能力的研究
597. 基于
GARCH
-VaR模型的股票流动性风险度量
598. 基于VaR-
GARCH
模型的我国外汇储备汇率风险度量
599. 基于
GARCH
模型的股指期货协整跨期套利实证研究
600. 基于二元
GARCH
-M模型的市场流动性风险溢价研究
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