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601. 厄尔尼诺现象与世界原油期货价格收益率波动相关性研究——基于GARCH模型
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602. 上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
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603. 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
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604. 货币政策调整的金融市场效果检验——推广型T-GARCH模型的应用
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605. GARCH类-Copula在金融市场相关性分析中的选择及动态Copula研究
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606. 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
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607. 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-GARCH模型的实证研究
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608. 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型对中英股市风险进行ES测度及比较研究
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609. 基于MC-GARCH的我国可转换债券市场风险的VaR测度研究
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610. 人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验
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