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公民 garch
601. 基于非参数
GARCH
-EVT模型的上证市场风险度量
602. 基于CAPM-
GARCH
-M模型对β系数的估计研究
603. 基于Copula-Jump-
GARCH
模型的借贷资产组合优化
604. 基于
GARCH
-M模型对中国股票市场风险溢价的研究
605. 基于
GARCH
族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究
606. 基于小波多分辨率
GARCH
模型的汇率去噪预测
607. 基于DF-
GARCH
模型的高维资产组合VaR度量
608. 中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于
GARCH
模型的实证分析
609. 基于
GARCH
-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
610. 基于
GARCH
-VaR模型的开放式基金风险度量
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