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611. 沪深300股指期现套利
GARCH
模型应用研究
612. 基于多元
GARCH
模型的流动性溢出效应研究
613. 基于
GARCH
族模型的分级基金波动性分析
614. STAR-
GARCH
模型的理论与应用研究
615. 基于小波多尺度分析的
GARCH
建模方法的拓展
616. 多元
GARCH
模型与多元SV模型的比较研究
617. 基于周期
GARCH
过程VaR的分位回归估计
618. 高维
GARCH
型数据控制图的主成分方法
619. 基于
GARCH
族模型的我国股市波动性研究
620. 我国煤炭价格波动研究——基于
GARCH
模型的实证分析
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