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621. 基于ARCH-
VAR
模型的银行存贷款缺口分析
622. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合
VaR
度量
623. 基于
VaR
的结构性理财产品市场风险管理研究
624. 基于GARCH-JUMP类模型隐含
VaR
的比较研究
625. 费用成本、市场自由度与物流总量关系的
VAR
模型分析
626. 农村金融发展与农民收入构成变化——基于
VAR
模型的实证研究
627. 基于GARCH-
VaR
模型的开放式基金风险度量
628. 基于
VaR
约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究
629. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性
VaR
模型
630. 基于
VaR
多种方法下中国证券投资基金风险度量的研究
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