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651. 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型
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652. 基于GARCH类模型和BP神经网络模型的波动率预测——基于上证综指日度数据
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653. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
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654. 我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型
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655. 国内外豆粕市场之间的价格传递——基于VECM-ADCC-VARMA-GARCH模型的分析
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656. 经济不确定性对中国黄金期货市场的影响——基于GARCH-MIDAS模型的分析
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657. 我国铜期货市场波动性及风险测量研究 ——基于GARCH族模型与VaR的实证分析
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658. 人民币汇率对出入境并购的动态影响研究——基于三元GARCH的汇率变动和波动分析
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659. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
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660. 基于多维隐状态HMM-GARCH模型的风险价值——以农产品期货玉米连续为例
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