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661. 房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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662. 基于半参数多元Copula-GARCH模型的开放式基金投资组合风险分析
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663. 基于Copula-GARCH模型的公司债与股票收益率相关性分析
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664. 基于Copula-Threshold-GARCH模型的沪深300股指期货套期保值研究
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665. 厄尔尼诺现象与世界原油期货价格收益率波动相关性研究——基于GARCH模型
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666. 上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
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667. 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
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668. 货币政策调整的金融市场效果检验——推广型T-GARCH模型的应用
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669. GARCH类-Copula在金融市场相关性分析中的选择及动态Copula研究
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670. 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
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