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691. 基于
VAR
模型的人民币有效汇率就业效应
692. 风险测量的
VaR
及C
VaR
方法的对比研究
693. 预测
VaR
:高阶矩可行域未必越广越好
694. 基于面板GARCH模型的汇率风险联动
VaR
测算
695. 基于
VAR
的股指期货套期保值比率研究
696. 利用Bootstrap与核密度估计的方法计算
VaR
697. 基于价格极差-Garch模型的
VaR
风险研究
698. 基于
VAR
模型的我国三大产业内在经济联系研究
699. 基于
VaR
方法对我国金融风险预警的实证研究
700. 基于
VaR
的我国商业银行市场风险度量研究
65
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