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691. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
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692. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
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693. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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694. 基于Elman-GARCH和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
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695. 基于时变CBP-GARCH模型的国债期货与现货收益率共同跳跃研究
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696. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
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697. 基于MS-GARCH类模型的中国生鲜乳价格波动双重非对称效应研究
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698. 基于优化的GARCH-POT模型的商业银行流动性风险测度研究
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699. 深证成指波动率分析及其风险预测 ——基于ARFIMA-Realized GARCH模型
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700. 基于VAR-DCC-GARCH模型的国内有色金属商品价格联动探讨
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