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691. 基于房地产投资风险
VaR
：GARCH与SWARCH的比较
692. 证券市场极端风险价值（
VaR
）计算方法研究与实证分析
693.
VaR
在我国商业银行利率风险度量中的应用研究
694.
VaR
模型及其在金融市场风险管理中的实证分析
695.
VaR
和C
VaR
在证券投资组合决策中的应用
696. 基于
VaR
-GARCH模型的开放式基金风险研究
697.
Var
风险模型在金融市场风险管理中的应用研究
698. 基于GJR-GARCH模型和极值理论的
VaR
评估
699. 基于
VAR
模型的我国商业银行不良贷款率压力测试
700. 基于
VaR
的中国开放式基金收益与风险关系实证研究
65
66
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68
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