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701. 我国股市价格指数与外部股市价格指数的溢出效应——基于VAR-BEKK-GARCH模型的实证研究
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702. 我国股市行业指数波动溢出的产业链逻辑——基于小波降噪和BEKK-GARCH模型的实证分析
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703. 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
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704. 中国粮食价格支持政策对国内外粮食价格溢出效应的影响研究——基于VEC-DCC-GARCH模型的分析
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705. 中国试点碳市场间的溢出效应研究——基于六元VAR-GARCH-BEKK模型与社会网络分析法
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706. 我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型
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707. 基于VaR-GARCH模型和分位数回归的国际石油市场对人民币汇率市场的风险溢出效应研究
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708. 基于GARCH与半参数法VaR模型的证券市场风险的度量和分析:来自中国上海股票市场的经验证据
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709. HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析
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710. 市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究
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