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751. 金融资产收益动态相关性:基于DCC多元变量GARCH模型的实证研究
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752. 美元指数与CRB指数的相关性研究——基于GARCH模型的实证分析
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753. 基于粒子群优化的GED-GARCH-VaR动态投资组合模型研究
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754. 中国股市与国际股市联动性分析——基于DCC-GARCH模型研究
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755. 企业年金基金资产结构动态优化研究——基于DCC-GARCH-CVaR模型
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756. 我国寿险股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
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757. 多元GARCH模型在国债期货与现货市场波动溢出效应中的应用研究
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758. 基于Copula-GARCH的沪深300股指期货套期保值比率研究
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759. 基于GJR和门限GARCH模型的股票市场波动率的实证分析
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760. 基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究
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