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761. 证券市场极端风险价值（VaR）计算方法研究与实证分析

762. VaR在我国商业银行利率风险度量中的应用研究

763. VaR模型及其在金融市场风险管理中的实证分析

764. VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

765. 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究

766. Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究

767. 基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估

768. 基于VAR模型的我国商业银行不良贷款率压力测试

769. 基于VaR的中国开放式基金收益与风险关系实证研究

770. VaR方法在沪深股市风险测量中的应用研究

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