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771. 厄尔尼诺现象与世界原油期货价格收益率波动相关性研究——基于GARCH模型
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772. 上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
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773. 双长记忆GARCH族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析
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774. 货币政策调整的金融市场效果检验——推广型T-GARCH模型的应用
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775. GARCH类-Copula在金融市场相关性分析中的选择及动态Copula研究
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776. 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析
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777. 基于多状态结构转换贝叶斯GARCH模型对中英股市风险进行ES测度及比较研究
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778. 人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验
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779. 基于DCC-GARCH模型的我国房企间的动态相关性研究
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780. 国际原油与中国股市的相关性研究 ——基于Realized GARCH和Copula模型的视角
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