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771. 沪深300股指期现市场多阶段波动溢出效应研究——基于非对称BEKK-GARCH模型
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772. 基于GARCH类模型和BP神经网络模型的波动率预测——基于上证综指日度数据
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773. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
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774. 我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型
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775. 国内外豆粕市场之间的价格传递——基于VECM-ADCC-VARMA-GARCH模型的分析
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776. 经济不确定性对中国黄金期货市场的影响——基于GARCH-MIDAS模型的分析
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777. 我国铜期货市场波动性及风险测量研究 ——基于GARCH族模型与VaR的实证分析
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778. 人民币汇率对出入境并购的动态影响研究——基于三元GARCH的汇率变动和波动分析
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779. 中国外汇储备市场风险测度——基于GARCH-EVT-COPULA模型的利率和汇率风险集成分析
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780. 基于小波CCC-GARCH模型的融资融券交易与证券市场波动率关系研究
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