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801. 沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用
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802. 美国货币政策非预期调整对中国股票市场的时变冲击效应研究——基于TVP-GARCH模型
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803. 传统能源及碳交易价格与新能源股价——基于VAR和CAPM-GARCH模型的分析
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804. 不确定性、通货膨胀与实际产出之间的关联研究——基于VAR-GARCH模型的实证检验
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805. 基于可变强度跳跃-GARCH模型的资产价格跳跃行为分析——以中国上市公司股票市场数据为例
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806. 汇率、利率与国外股价对中国股价的影响研究——基于高频数据的ECM-T-Garch实证研究
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807. 我国股指期货套期保值效率研究——基于二元GARCH-BEKK和TGARCH-BEKK模型
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808. 沪深股市波动性与“杠杆效应”问题再研究——基于非线性视域的GARCH族模型分阶段检验
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809. 基于马尔科夫状态转换模型和DCC-GARCH模型的商品期货投机与套期保值研究
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810. 基于稳定分布的G-ARMA-GARCH族的中国股指收益率及其在险价值研究
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