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821. 基于Copula-ARIMA-GJR-GARCH模型的股票指数相关性分析
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822. 基于BEKK-GARCH的股指期货与现货交割期的溢出效应研究
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823. 利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究
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824. VaR-GARCH-EVT模型及在中国证券市场的实证研究
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825. 基于GARCH模型浅析中国黄金价格——中国黄金价格和国际黄金价格的关联性
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826. 预测金融时间序列波动率的fTGARCH模型和GARCH-SVR模型
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827. 压力测试在商品期货投资组合中的应用 ——基于极值理论的GARCH模型
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828. 沪深300指数波动性预测能力的比较研究 ——基于CARR与GARCH类模型
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829. 基于非参数GARCH模型的中国香港恒生指数期货收益率的研究
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830. 基于季节分解和SARIMA-GARCH模型的铁路月度客运量预测方法
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