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871. 基于ECM-GARCH模型的华夏沪深300指数基金套期保值研究
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872. 基于GARCH-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
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873. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
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874. 我国股市预测中ARIMA-NN混合模型与GARCH族模型的比较研究
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875. 基于GARCH-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
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876. 基于GARCH类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
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877. 基于GARCH模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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878. 基于Elman-GARCH和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
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879. 基于时变CBP-GARCH模型的国债期货与现货收益率共同跳跃研究
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880. 基于四元VAR-GARCH-BEKK模型的金融市场间波动溢出效应研究
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