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公民 garch
891. 基于
GARCH
-VaR模型族对万科A股风险的实证研究
892. 基于HP滤波和ARMA-
GARCH
模型的人民币汇率趋势预测
893. 小波分解ARMA-
GARCH
模型及其在基金净值预测中的应用
894. 基于DCC_
GARCH
模型的金砖四国股市动态相关性研究
895. 基于分数布朗运动下带有时变Hurst指数
GARCH
族模型的欧式期权定价
896. 基于VAR-
GARCH
模型的国内外煤炭价格动态互动关系研究
897. 我国债市和汇市溢出效应的实证研究——基于VAR-
GARCH
-BEKK模型
898. 基于MCMC算法的时变Copula-
GARCH
-M-t模型及组合风险预测
899. 基于
GARCH
和Copula的沪港通事件对沪港两市市场特征影响分析
900. 基于
GARCH
族模型的美国股市上的中概股的波动性分析
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