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951. 基于动态
Copula
-CoVaR模型的原油市场风险及其溢出效应研究
952. 函数的尾部_
Copula
理论及其在相关性分析中的应用
953. GARCH-
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模型在投资组合风险度量中的实证研究
954. 基于M-
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函数的国债期货合约尾部相关性研究
955. 基于
Copula
-GARCH模型的新兴产业与上证指数相依性研究
956. 基于vine
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方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究
957. 基于
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-CFVaR模型的我国股指期货套期保值研究
958. 基于极值统计和高维动态C藤
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的股市行业集成风险计算
959. 基于
Copula
函数的财险公司风险聚合和经济资本分散化效用研究
960. 基于SVt-EVT-Vine
Copula
的投资组合VaR研究
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