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951. 经济短期波动对长期增长的影响——基于面板VAR的实证分析

952. 基于房地产投资风险VaR：GARCH与SWARCH的比较

953. 证券市场极端风险价值（VaR）计算方法研究与实证分析

954. VaR在我国商业银行利率风险度量中的应用研究

955. VaR模型及其在金融市场风险管理中的实证分析

956. VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

957. 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究

958. Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究

959. 基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估

960. 基于VAR模型的我国商业银行不良贷款率压力测试

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