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951. 基于GARCH模型的证券投资基金VaR计算与实证研究

952. VaR模型在我国创业板市场运用的适用性研究

953. 经济短期波动对长期增长的影响——基于面板VAR的实证分析

954. 基于房地产投资风险VaR：GARCH与SWARCH的比较

955. 证券市场极端风险价值（VaR）计算方法研究与实证分析

956. VaR在我国商业银行利率风险度量中的应用研究

957. VaR模型及其在金融市场风险管理中的实证分析

958. VaR和CVaR在证券投资组合决策中的应用

959. 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究

960. Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究

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