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961. 基于
VaR
-GARCH族模型的我国商业银行汇率风险度量研究
962. 基于贝叶斯GARCH-Expectile模型的
VaR
和ES风险度量
963. NA条件下
VaR
分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性
964. 非洲猪瘟疫情下我国生猪产业价格传导机制研究——基于
VAR
模型的实证分析
965. 股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于
VaR
风险网络模型
966. 基于Copula-
VaR
模型在金融风险管理中的应用研究
967. 基于EVT的证券公司市场风险管理的
VaR
与C
VaR
研究
968. 河南省房地产信贷影响房价的机制分析——基于
VAR
模型的探讨
969. 基于
VAR
-TARCH模型的铁矿石期货价格发现功能实证研究
970. 我国商业银行市场风险管理计量研究及基于
VaR
方法的实证分析
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