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971. 基于GARCH类和SV类模型的中国债券市场实证分析
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972. 基于GARCH-GPD-COPULA函数的资产组合风险研究
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973. 基于GARCH模型的证券投资基金VaR计算与实证研究
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974. 基于房地产投资风险VaR：GARCH与SWARCH的比较
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975. 基于GARCH模型的我国开放式基金市场波动性研究
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976. 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究
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977. 基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估
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978. 基于非参数GARCH-M模型的金融市场波动性研究
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979. 基于GARCH模型的SC原油期货跨期套利策略检验
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980. 基于非线性GARCH模型的人民币汇率波动实证研究
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