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公民 garch
981. 基于ICA-GJR-
GARCH
-M模型的多个对单个证券市场波动溢出研究
982. 基于MRS Copula-ARJI-
GARCH
模型的投资组合VaR估计与优化
983. 基于ARMA-
GARCH
模型创业板市场风险VaR和ES实证研究
984. 基于ECM-
GARCH
模型的华夏沪深300指数基金套期保值研究
985. 基于
GARCH
-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
986. 基于BEMD-Copula-
GARCH
模型的股票投资组合VaR风险度量研究
987. 我国股市预测中ARIMA-NN混合模型与
GARCH
族模型的比较研究
988. 基于
GARCH
-VAR模型的REITs市场风险测度——以中国香港为例
989. 基于
GARCH
类模型的VaR在商业银行汇率风险度量中的实证研究
990. 基于
GARCH
模型和CKLS模型下的利率VaR模型的有效性研究
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