存款保险道德风险及定价研究

发布时间：2020-11-16 11:35

　　 根据信息经济学的观点,存款保险作为一种非盈利性的公共物品,由于存在信息不对称等原因,该制度必然会因其本身的局限性而导致道德风险。在存在道德风险的情况下,不仅达不到预期的降低银行经营风险和保护存款者的目的,而且在一定程度上会鼓励银行从事更高风险的运作,导致“劣币驱逐良币”。 本文在考虑到以上情况的基础上,先从道德风险入手。利用信息经济学的方法分析产生道德风险的原因,在确定的确存在道德风险的情况下,利用博弈论的方法,寻找出消除道德风险的有效途径。 而对于银行存款保险费用的厘定,即存款保险定价,是解决道德风险的关键环节。各种研究结论也表明,存款保险定价是制定存款保险制度的核心环节。鉴于我国还在实行隐性的存款保险制度(政府在银行出现危机时作为存款保险支付人),可以结合国外的已有经验,制定适合本国的存款保险定价模型。 基于上述考虑,本文选取实施存款保险制度的43个国家1994-2003年的面板数据建立计量经济模型。在允许存在截面异方差和序列相关的情况下,用广义最小二乘法GLS(cross-section weights)建立模型进行估计,分别考察了诸多自变量对存款保险定价的影响。由此可以得出反映一个国家银行整体的存款保险定价回归方程。在对回归结果进行分析后发现该回归方程在拟合性等方面都比较好,具有一定的实用性。而以上方程得出的,只是可以知道一个国家银行的整体定价情况,对于具体银行的定价需要做进一步的考虑。之后,笔者引入工程评估中较常用到的方法,利用梯形模糊语言指标值的灰色关联度分析法将该国的各个银行加入到考虑范围,得出各自的隶属度,利用隶属度比较银行自身风险水平高低的基础上,也可以将每个银行的隶属度对应相应的存款保险定价。从而得出可以确定具体银行的存款保险保费标准的模型。
【学位单位】：中南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2008
【中图分类】：F830;F224;B82-053
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 存款保险制度研究现状简介
    1.3 本文研究方法及基本框架
第二章 存款保险制度道德风险的产生及解决方案
    2.1 存款保险道德风险的产生
        2.1.1 前提假设
        2.1.2 模型求解
        2.1.3 检验结果及分析
    2.2 道德风险的解决方案
        2.2.1 从博弈论角度分析解决方案
        2.2.2 检验结果及分析
        2.2.3 道德风险解决方案的补充分析
第三章 存款保险定价理论的应用研究
    3.1 市场存款保险定价模型综述
        3.1.1 Merton模型
        3.1.2 Marcus&Shaked方法
        3.1.3 Ronn-Verma方法
        3.1.4 Duan，J.C. Pennacchi等人对Merton模型的发展
    3.2 来自实践层面的存款保险定价方法
        3.2.1 预期损失定价模型
        3.2.2 银行预期违约概率的估算方法
        3.2.3 违约损失率的估算方法
第四章 基于实证分析的存款保险定价模型
    4.1 利用面板数据建立计量模型的理论知识
        4.1.1 面板数据模型的基本原理
        4.1.2 面板数据模型分类
        4.1.3 模型形式假定检验
        4.1.4 面板数据的单位根检验
        4.1.5 广义最小二乘估计
    4.2 利用实证分析法确定一国存款保险费率
    4.3 利用梯形模糊数的灰色关联确定存款保险定价
        4.3.1 语言变量及其模糊表示
        4.3.2 梯形模糊数的灰色关联系数公式及其性质
        4.3.3 解决存款保险定价问题的步骤
第五章 结论及对我国实行存款保险制度的政策建议
    5.1 结论
    5.2 政策建议
参考文献
致谢
攻读学位期间主要研究成果

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本文编号：2886157