几类自回归模型的系数随机性检验

发布时间：2024-05-22 06:14

　　本文主要研究连续值和整数值自回归模型的系数随机性检验问题.首先,利用局部最大功效检验法,构造了一元自回归模型参数的检验统计量,证明了统计量的极限分布为正态分布.通过随机模拟比较了局部最大功效检验法与经验似然检验法的优劣.并将其应用于澳大利亚一组经济数据的实证分析之中.其次,研究了二元自回归模型的系数随机性检验问题.构造了模型参数的检验统计量,在原假设下获得了检验统计量的渐近分布.通过数值模拟说明本文所提出的检验方法具有可行性.并用该方法拟合了澳大利亚的一组经济数据.最后,考虑了二元整数值自回归模型的系数随机性检验问题.构造了模型参数的局部最大功效检验统计量,同时给出了统计量的极限性质.

【文章页数】：120 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

图２，１．１样本路径：左边是原始数据＆右边是中心化变换后的数据Ｘｔ．??

数：随机性检验???§２．１．３实例分析??在本小节中，我们把提出的方法应用到＿组经济增长率的数据中，数据来源于网站：??ｈｔｔｐ：／／ｄｂ．ｃｅｉ．ｅｎ／ｐａｇｅ／ＤｅｆａｕｌＬ舶ｐｘ？数据最由澳太利亚进出口月环比增长率构成，记录■??了从２０１０年１２月到２０１７年５月共７８....

图２．１．２中心化变换后数据的ＡＣＦ图和ＰＡＣＦ图．??

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图２．１．３中心化变换后数据不的正态分布Ｑ?－?Ｑ图．??

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图２．２．２中心化变化后数据的ＡＣＦ图和ＰＡＣＦ图??

?吉林大孛博士＃位论文???据Ａ来＿芷态分布总体．因此，用过程（２．２．１）来建模该组数据是合理的，同时说明??所提出的检验统计纛对于该组卖际数据是有效的．此外，＿于变换之肩的数据计算了??ＲＣＡＲ（２）过程的检验统计彙的值为１２．４６０６，其对应的：ｐ值为０．００１９７?＜?０....

本文编号：3980510