中美贸易摩擦下国际农产品价格风险差异比较

发布时间：2021-03-24 19:47

　　对国际农产品期货交易价格进行研究,选取玉米、大豆、小麦及猪肉4类农产品期货价格数据,运用GARCH模型族进行农产品期货价格收益率的风险差异比较,运用VaR方法进行回测。结论:在4类农产品期货中,猪肉期货价格风险更大,未来期货市场应着重于猪肉期货的价格操作。提出了通过农产品期货交易来保证我国资金安全和获取利润的建议。 

【文章来源】：山西农经. 2020,(14)

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

4种农产品期货价格日度收益率波动

【参考文献】：
期刊论文
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[3]欧美农产品贸易摩擦的思考与启示——基于中美贸易摩擦视角[J]. 吴书画.  青海金融. 2019(03)
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[5]中美农产品双边贸易影响因素研究[J]. 朱文浩.  现代管理科学. 2016(03)
[6]从中美贸易看美国经济波动对中国经济的影响[J]. 湛柏明,庄宗明.  世界经济. 2003(02)

博士论文
[1]基于时间序列矩属性的金融波动模型研究[D]. 许启发.天津大学 2005
[2]多变量时间序列波动持续性研究[D]. 李汉东.天津大学 2000

硕士论文
[1]基于HAR模型有色金属期货波动率的实证研究[D]. 叶青.安徽师范大学 2018
[2]BAPM中的噪声交易风险测度研究[D]. 谢桂华.中南大学 2009
[3]中国股市长记忆性实证研究[D]. 苏烨.东北财经大学 2007



本文编号：3098287