基于情景生成的银行卡网络资金配置鲁棒优化模型

发布时间：2019-04-24 20:33

【摘要】：运用鲁棒优化理论和情景生成方法,研究了银行卡网络资金配置问题.在对银行卡网络资金需求分析的基础上,运用鲁棒优化理论建立了银行卡网络资金配置鲁棒优化模型.该模型为一个多目标规划问题,满足诸如尽可能全天候满足持卡人需求、系统的总收益最大、网络的鲁棒性等多个相互冲突目标.以我国金融市场为背景,通过仿真-优化-聚类情景生成方法描述银行卡网络资金的不确定需求,并采用遗传算法对模型求解.研究结果表明,银行卡网络资金配置鲁棒优化模型给出的解,能实现银行卡网络鲁棒性.
[Abstract]:Based on the robust optimization theory and scenario generation method, the problem of bank card network fund allocation is studied. Based on the analysis of bank card network fund demand, the robust optimization model of bank card network fund allocation is established by using robust optimization theory. The model is a multi-objective programming problem, which satisfies multiple conflicting objectives such as all-weather meeting the demand of cardholders, the maximum total revenue of the system, the robustness of the network and so on. Under the background of financial market in China, the uncertain demand of bank card network funds is described by simulation-optimization-clustering scenario generation method, and the model is solved by genetic algorithm. The results show that the solution given by the robust optimization model of bank card network fund allocation can realize the robustness of bank card network.
【作者单位】： 东北大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70771023) 辽宁省社会科学基金资助项目(L08BTJ016) 辽宁省财政科研基金资助项目(08D001)
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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