基于Copula的风险测量以及风险配置

发布时间：2025-06-04 01:55

　　本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况：二维和多维情况,同时保单组合以及信用组合的风险贡献值也得到了相应的给出.为了进一步的阐述以上的结论,我们最后举了一个数值例子.

【文章页数】：34 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
1 Copula的介绍
2 理赔额分布以及违约额分布的介绍
    2.1 保单组合的理赔额分布
    2.2 信用组合的违约额分布
3 风险测量准则以及基于TVaR的风险配置
    3.1 风险测量准则
    3.2 基于TVaR的风险配置
4 在TVaR,EVaR以及基于TVaR的资本配置方面的结论
    4.1 TVaR和EVaR
    4.2 基于TVaR的资本配置
5 模拟
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致谢



本文编号：4049143