我国商业银行金融衍生品信用风险管理分析

发布时间：2017-05-26 16:04

  本文关键词：我国商业银行金融衍生品信用风险管理分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：积极发展金融衍生品是我国商业银行增加利润和加强金融风险管理的重要途径。但是商业银行金融衍生品的发展也会带来风险,其中信用风险就是商业银行金融衍生品面临风险中最重要的也是最难以监管的风险。本文以我国商业银行金融衍生品信用风险管理为研究对象,分析我国商业银行金融衍生品现状、信用风险管理方法并提出改进我国商业银行金融衍生品信用风险管理的建议,具有十分重要的理论和实践意义。 本文首先对国内外商业银行金融衍生品信用风险管理的文献做了回顾,然后又对金融衍生品信用风险以及我国商业银行金融衍生品信用风险进行了综述,然后分别对我国商业银行金融衍生品信用风险管理的内控技术、外部监管方法以及数量模型方法进行过了介绍,并且提出,发展基于金融衍生品的信用衍生品进行更深度的金融衍生品创新将是一个值得商业银行加强衍生品信用风险管理的有效途径。 本文得出的结论是,国内外对商业银行金融衍生品信用风险管理研究的文献很少,仅有的几篇文献更多的是针对金融衍生品交易对手信用风险做出的研究。本文对商业银行金融衍生品信用风险管理作出详细的总结并对商业银行金融衍生品的信用风险管理方法及现状作出分析具有很重要的理论和实践意义。 我国商业银行金融衍生品信用风险管理主要有内部控制技术、外部监管方法以及复杂的数量模型评估方法。我国无论是内控还是监管都存在着较大的缺陷,而众多的数量模型中,Credit Metrics方法比较适合引入我国商业银行金融衍生品信用风险管理中来。而加强基于金融衍生品的信用衍生品创新则会丰富商业银行金融衍生品信用风险管理的工具。值得注意的是,以上这些途径并不是单独的发挥作用的,他们之间是相互依赖,相互制约的,我们必须同时加强上述这些方面,为我国商业银行金融衍生品的发展创造一个适宜的生态环境,才能从根本上解决金融衍生品信用风险管理存在的问题。 最后我们总结了本文研究的结论,并针对我国商业银行金融衍生品信用风险管理方法和技术存在的问题以及适用性问题提出了我们的建议：加强内部控制,加强外部监管,将Credit Metrics方法引入到我国商业银行金融衍生品风险管理之中,提高金融创新能力,创造基于金融衍生品的信用衍生工具,并且要注意各种方法技术的结合使用。
【关键词】：商业银行 金融衍生品 信用风险 信用风险管理
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要10-11
• ABSTRACT11-13
• 第一章 绪论13-17
• 1.1 研究背景13-14
• 1.2 研究意义14
• 1.3 研究内容14-15
• 1.4 可能的创新之处15-17
• 第二章 文献综述17-21
• 2.1 国外商业银行金融衍生品信用风险管理综述17-18
• 2.1.1 国外商业银行监管机构的研究17
• 2.1.2 国外学者对商业银行金融衍生品信用风险管理的研究17-18
• 2.2 国内商业银行金融衍生品信用风险管理综述18-20
• 2.3 商业银行金融衍生品信用风险管理研究存在的问题及原因总结20-21
• 第三章 金融衍生品信用风险及管理理论21-33
• 3.1 金融衍生品信用风险界定21-24
• 3.1.1 金融衍生品21-22
• 3.1.2 金融衍生品信用风险的界定22-23
• 3.1.3 金融衍生品信用风险的分类23-24
• 3.2 信用风险管理理论24-29
• 3.2.1 信息不对称理论24-25
• 3.2.2 信用风险管理的定义、特点及发展25-27
• 3.2.3 我国商业银行信用风险的成因及现状27-29
• 3.3 商业银行金融衍生品信用风险分析29-33
• 3.3.1 商业银行金融衍生品信用风险的特点29-30
• 3.3.2 我国商业银行金融衍生品信用风险现状30-33
• 第四章 商业银行金融衍生品信用风险管理技术和方法33-46
• 4.1 外部监管方法33-35
• 4.1.1 外部监管的基本内容33-34
• 4.1.2 一元二阶三维的监管模式34-35
• 4.2 内控方法35-38
• 4.2.1 内部控制的定义及商业银行内控定义及依据35-36
• 4.2.2 商业银行内部控制的原则36
• 4.2.3 商业银行内部控制的基本要素36-38
• 4.3 数量模型方法38-43
• 4.3.1 Credit metrics方法38-39
• 4.3.2 KMV模型39-40
• 4.3.3 Credit Risky+方法40-41
• 4.3.4 金融衍生品信用风险管理的特殊数量模型和工具41-43
• 4.4 针对金融衍生品的信用风险的信用衍生品工具创新43-44
• 4.4.1 信用衍生品的定义、发展及其作用43
• 4.4.2 基于金融衍生品的信用衍生工具43-44
• 4.5 各技术、方法的关系44-46
• 第五章 金融衍生品信用风险管理方法应用46-55
• 5.1 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的内控方法应用分析46-48
• 5.1.1 内控方法应用的现状分析46-47
• 5.1.2 内控方法的应用问题分析47-48
• 5.2 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的监管方法应用分析48-50
• 5.2.1 我国商业银行金融衍生品信用风险监管制度现状及存在的问题48-49
• 5.2.2 我国商业银行金融衍生品信用风险监管模式现状及存在的问题49-50
• 5.3 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的数量管理技术分析50-53
• 5.3.1 我国商业银行金融衍生品信用风险管理的VAR法50-51
• 5.3.2 现有数量模型方法在我国商业银行金融衍生品信用风险管理可行性分析51-53
• 5.4 针对金融衍生品的信用衍生品及其在商业银行中的应用分析53-55
• 5.4.1 信用衍生品在我国商业银行的应用情况及问题53-54
• 5.4.2 发展基于金融衍生品的信用衍生工具的趋势分析54-55
• 第六章 结论与建议55-61
• 6.1 本文结论55
• 6.2 改善我国商业银行金融衍生品信用风险管理的建议55-61
• 6.2.1 完善商业银行金融衍生品交易的内部控制55-56
• 6.2.2 加强外部监督56-58
• 6.2.3 引进Credit Metrics作为金融衍生品信用风险计量模型58
• 6.2.4 发展基于金融衍生品的信用风险管理工具作为辅助手段58-59
• 6.2.5 整个金融系统要统筹使用方法和技术59-61
• 参考文献61-64
• 致谢64-65
• 学位论文评阅及答辩情况表65

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 史永东;赵永刚;;信用衍生品的国际发展机理研究[J];财经问题研究;2008年10期

2 邵秋琪;;上市商业银行金融衍生品运用价值效应研究[J];财会通讯;2009年26期

3 王应贵;;商业银行金融衍生品交易与风险管理——以法国兴业银行等为例[J];金融论坛;2008年08期

4 牟援朝;孙伟;杨勋萍;;我国商业银行信用风险管理体系研究[J];科技和产业;2006年12期

5 胡国晖;蔡怡;;中美商业银行信用风险管理的比较研究[J];当代经济;2006年09期

6 吴玉贞;;对我国金融衍生品市场发展的思考[J];工会论坛(山东省工会管理干部学院学报);2007年03期

7 李娜;;金融衍生品风险类型及管理[J];经营管理者;2009年08期

8 李丽丽;;对我国商业银行信用风险管理的思考[J];黑龙江对外经贸;2006年01期

9 陈虹;韩笑;杨楷模;;我国商业银行信用风险管理[J];合作经济与科技;2010年19期

10 王玉芝;;西方商业银行信用风险管理模式对我国的借鉴意义[J];经济视角(下);2008年Z1期

  本文关键词：我国商业银行金融衍生品信用风险管理分析，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：397328